การตั้งราคาของสัญญาการประกันภัยต่อกรณีเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่สำหรับการประกันภัยชีวิต

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมของความคุ้มครองการเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่สำหรับการประกันภัยต่อโดยพัฒนาจากตัวแบบการเกิดภัยพิบัติของ Stricker (1960) เพื่อให้ได้ตัวแบบจำลองใหม่ที่นำเสนออัตราเบี้ยประกันภัยของการคุ้มครองความเสียหายส่วนเกินในกรณีเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ โดยตัวแบบจำลองใหม่นี้มีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ที่ขึ้นอยู่ปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราของการเกิดภัยพิบัติ จำนวนผู้เสียชีวิตหรือสูญหาย และจำนวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยการใช้หลักสถิติในการกำหนดการแจกแจงของพารามิเตอร์ และทฤษฎีของจำนวนความสูญเสียมากเกินกว่าจำนวนที่ตัวแบบได้ระบุไว้ให้เป็นจำนวนความสูญเสียที่ถือว่าเป็นภัยพิบัติ (Peaks Over Threshold) ในงานวิจัยนี้ใช้ข้อมูลของจำนวนของผู้เสียชีวิตหรือสูญหายมาจาก Swiss Reinsurance และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นข้อมูลของผู้เสียชีวิตหรือสูญหายในต่างประเทศและในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2545 ถึง พ.ศ. 2551 ซึ่งงานวิจัยนี้พบว่า จำนวนผู้เสียชีวิตหรือสูญหายในต่างประเทศกรณีการเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ที่มีจำนวนตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป และในประเทศไทยกรณีการเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ที่มีจำนวนตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป จะทำให้มีการแจกแจงของความเสียหายแบบ Generalized Pareto Distribution ซึ่งการแจกแจงนี้สอดคล้องกับทฤษฎีของจำนวนความสูญเสียมากเกินกว่าจำนวนที่ตัวแบบได้ระบุไว้ให้เป็นจำนวนความสูญเสียที่ถือว่าเป็นภัยพิบัติ ผลดังกล่าวข้างต้นทำให้งานวิจัยนี้สามารถคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัยกรณีการเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยของต้นทุนความเสียหายจากการเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ และการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยอื่นๆ กับค่าคาดหวังของต้นทุน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของต้นทุนที่มีผลต่อราคา