ส่วนเก็บไว้ของความเสี่ยงที่เหมาะที่สุดบนพื้นฐานของกำไรและเงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้ของการประกันอัคคีภัย

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาสัดส่วนของส่วนเก็บไว้ของความเสี่ยงที่เหมาะที่สุดและสัดส่วนที่เหมาะที่สุดของการประกันภัยต่อของการประกันอัคคีภัย บนพื้นฐานของกำไรและเงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้ตามความเสี่ยง โดยวิเคราะห์การประกันภัยต่อของสัญญาประกันภัยต่อแบบอัตราส่วนและสัญญาประกันภัยต่อแบบอัตราส่วนผสมส่วนเกิน งานวิจัยนี้ประเมินความเสี่ยงด้วยวิธีมูลค่าความเสี่ยงและวิธีค่าเฉลี่ยความเสียหายส่วนเกิน ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 เปอร์เซ็นต์ เพื่อคำนวณหามูลค่าความเสียหาย เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง อัตราความเพียงพอของเงินกองทุน และอัตราผลตอบแทนต่อเงินกองทุนที่ปรับตามระดับความเสี่ยง ที่มีความเหมาะสมตามตามระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ โดยวิเคราะห์ข้อมูลค่าสินไหมทดแทนรายกรมธรรม์ของการประกันอัคคีภัยของบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551–2556 ยกเว้นปี พ.ศ.2554 ซึ่งเป็นปีที่เกิดมหันตภัย ผลการศึกษาพบว่า บริษัทประกันภัยควรเก็บความเสี่ยงอัคคีภัยไว้เองสำหรับทุกกลุ่มลักษณะภัย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบ้านที่อยู่อาศัย กลุ่มพาณิชยกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมความเสี่ยงต่ำและกลุ่มอุตสาหกรรมความเสี่ยงสูง ทั้งนี้เนื่องจากจำนวนค่าสินไหมทดแทนและอัตราส่วนความเสียหายมีค่าไม่สูงนัก ดังนั้น การทำประกันภัยต่อแบบอัตราส่วนและอัตราส่วนผสมส่วนเกินจะไม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกำไรสุทธิหลังทำประกันภัยต่อ หรือไม่ช่วยเพิ่มผลตอบแทนต่อเงินกองทุนที่ปรับระดับตามความเสี่ยงให้กับบริษัทประกันภัย