Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18597
| Title: | การเปรียบเทียบตัวแบบ Generalized Linear Model และตัวแบบ Generalized Estimating Equations ด้วยวิธีประมาณพารามิเตอร์แบบ Quasi-Likelihood สำหรับข้อมูลระยะยาว |
| Other Titles: | A comparison between gereralized linear model and gernerlized estimating equations with quasi-likelihood estimation for longitudinal data |
| Authors: | ศิรินทิพย์ เสริมสุข |
| Advisors: | กัลยา วานิชย์บัญชา |
| Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี |
| Advisor's Email: | [email protected] |
| Subjects: | การประมาณค่าพารามิเตอร์ |
| Issue Date: | 2553 |
| Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการประมาณพารามิเตอร์ของตัวแบบ Generalized Linear Model และ ตัวแบบ Generalized Estimating Equations ด้วยวิธีการประมาณพารามิเตอร์แบบ Quasi-Likelihood สำหรับข้อมูลระยะยาว เมื่อกำหนดให้ตัวแปรตามมีการแจกแจงปัวซงส์ กระทำภายใต้เงื่อนไข ตัวแปรอิสระเป็นเชิงปริมาณคือ 1 และ 3 มีความสัมพันธ์กัน คือ 0.1 ,0.5 และ 0.9 ขนาดตัวอย่าง 20 , 60 ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลซ้ำ 3 และ 6 คาบเวลา เมื่อกำหนดอัตตสัมพันธ์ของตัวแปรตามของตัวแบบ Generalized Estimating Equation และโครงสร้างความแปรปรวนร่วมของตัวแบบ Generalized Linear Model คือ Exchangeable โดยกำหนดค่าอัตตสัมพันธ์ของตัวแปรตาม คือ 0.3 และ 0.8 ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยได้จากการจำลองข้อมูลด้วยโปรแกรม Rและกระทำการทดลองซ้ำๆกัน 1,000 ครั้งโดยใช้ค่าเฉลี่ยของผลบวกกำลังสองของความคลาดเคลื่อนของสัมประสิทธิ์ความถดถอย (AMSE) ในการเปรียบการประมาณพารามิเตอร์ทั้งสองตัวแบบ เมื่อทำการเปรียบเทียบด้วยค่า AMSE พบว่า ตัวแบบ Generalized Estimating Equations ประมาณพารามิเตอร์ถูกต้องกว่าตัวแบบ Generalized Linear Model เมื่อมีอัตตสัมพันธ์ของตัวแปรตามสูง ขนาดตัวอย่างเล็ก และระยะเวลาการเก็บข้อมูลซ้ำมาก และตัวแบบ Generalized Linear Mode lประมาณพารามิเตอร์ถูกต้องกว่าตัวแบบ Generalized Estimating Equations เมื่ออัตตสัมพันธ์ของตัวแปรตามต่ำ ขนาดตัวอย่างใหญ่ และระยะการเก็บข้อมูลซ้ำต่ำ |
| Other Abstract: | The objective of this study is to compare the estimated parameter between Generalized Linear Model (GLM ) and Generalized Estimating Equations (GEE) with quasi – likelihood estimation for longitudinal data when dependent variable is poisson distribution. The study is compared under condition of independent variable of 1 and 3 with multicollinearity among independent variables are 0.1, 0.5 and 0.9. The sample sizes of 20 and 60 with the repeated periods of 3 and 6 ,the working correlation and covariance structure of data are Exchangeable. The working correlation is 0.3 and 0.8 . The data are simulated with R-program and repeat 1,000 times. Using Average Mean Square Error (AMSE) to compare Generalized Linear Model (GLM ) and Generalized Estimating Equations (GEE) for each situation . The result of Generalized Estimating Equations(GEE) is better than Generalized Linear Model (GLM ) when autocorrelation of dependent variable is high(0.8) and small sample sizes and six repeated periods. Generalized Linear Model (GLM ) is better than Generalized Estimating Equations(GEE) when autocorrelation of dependent variable is low(0.3) and a large sample sizes and three repeated periods. |
| Description: | วิทยานิพนธ์ (สต.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 |
| Degree Name: | สถิติศาสตรมหาบัณฑิต |
| Degree Level: | ปริญญาโท |
| Degree Discipline: | สถิติ |
| URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18597 |
| URI: | http://doi.org/10.14457/CU.the.2010.331 |
| metadata.dc.identifier.DOI: | 10.14457/CU.the.2010.331 |
| Type: | Thesis |
| Appears in Collections: | Acctn - Theses |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| sirintip_se.pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.