ความสัมพันธ์ระหว่างสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ไทยกับการออม การลงทุนและผลิตภัณฑ์ประชาชาติ

Abstract

ธนาคารพาณิชย์เป็นสถาบันการเงินที่มีความสำคัญมากต่อความเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากธนาคารพาณิชย์เป็นสื่อกลางทางการเงินของประเทศ โดยทำหน้าที่ระดมเงินออมจากประชาชนแล้วจัดสรรเป็นเงินให้กู้ยืมอีกต่อหนึ่งให้แก่ผู้ประกอบการในระบบเศรษฐกิจที่มีความต้องการเงินทุนเพื่อนำไปลงทุนในการผลิต ซึ่งทำให้ระบบเศรษฐกิจเจริญก้าวหน้าต่อไป วัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ การวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ไทยกับการออมภายในประเทศโดยรวม การลงทุนในแต่ละภาคเศรษฐกิจ และผลิตภัณฑ์ประชาชาติในแต่ละภาคเศรษฐกิจ โดยจำแนกภาคเศรษฐกิจออกเป็น ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคการค้า และภาคอื่น ๆ ส่วนวิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณได้สร้างแบบจำลองสมการถดถอยเชิงซ้อน ซึ่งมีลักษณะเป็นกลุ่มสมการเกี่ยวข้องและทำการกะประมาณค่าทางสถิติด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดสองชั้น และใช้วิธีการทำซิมูเลชันเพื่อทดสอบความสมบูรณ์ของแบบจำลอง โดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาในช่วงปี พ.ศ. 2520 – 2539 ทำการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับปริมาณการออม ส่วนปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในแต่ละภาคเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับปริมาณการลงทุนในแต่ละภาคเศรษฐกิจ และผลิตภัณฑ์ประชาชาติในแต่ละภาคเศรษฐกิจ ส่วนผลของการทำซิมูเลชันในแบบจำลองที่ศึกษานี้ ปรากฏว่าผลการวิเคราะห์เป็นที่น่าพอใจ และสามารถนำไปใช้พยากรณ์ได้ สรุปได้ว่าปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์จะทำให้ระบบเศรษฐกิจเติบโต ดังนั้น รัฐบาลควรวางนโยบายและมาตรการที่จะเร่งรัดให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยสินเชื่อภาคเศรษฐกิจที่มีความสำคัญ เช่น ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคการค้า เพื่อเร่งการพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตต่อไป